Opzione delta e gamma,

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    Strategie con le Opzioni sulle azioni Delta Una volta che abbiamo analizzato i fattori che intervengono nel calcolo opzione standard prezzo di una Opzione prezzo del sottostante, Strike Price, scadenza dividendi, tipi di interesse e volatilità vedremo opzione delta e gamma tutti tranne uno, il prezzo di esercizio Strike Price sono variabili e per tanto, i loro valori influenzeranno il prezzo della Opzione durante il tempo di vita.

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    Queste variazioni sono rappresentate da un parametro definito con la lettera greca DeltaGamma, ThetaVega o Kappa e Rho. Di questi parametri prenderemo in considerazione solo il Delta.

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    Il delta rappresenta il fattore numerico che permette di quantificare la variazione di prezzo dell'opzione provocata da una variazione di prezzo unitaria del sottostante. Supponiamo che, per esempio, il prezzo della azione ABC sia di ,50 euro. La Opzione Call del prezzo di esercizio ,00 è di 4,2.

    Se il prezzo della azione ABC salisse di 0,10 euro cioè ,60 il prezzo della Call ,00 sarebbe di 4, Questa differenza di 0, euro tra un prezzo e l'altro è quello che si chiama Delta. Al contrario la Opzione Call venduta e la Opzione Put comprata hanno Delta negativo - cioè se si ha una posizione ribassista si ha un beneficio con la diminuzione di prezzo.

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    Il seguente grafico rappresenta la variazione del Delta di una Call comprata in funzione del sottostante e della scadenza Grafico 13 Quando la Call è in una posizione "At the Money" il valore del Delta è di 0,5. Il Delta si potrebbe definire come la probabilità di una Opzione di arrivare alla scadenza con valore "In the Money".

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